La chiesa parrocchiale di Caspoggio, dedicata ai Santi Rocco, Fabiano e Sebastiano, sorge nel cuore del paese sulle fondamenta di una precedente chiesa del Quattrocento, consacrata nel 1490. L'attuale edificio fu costruito nel 1661 con il coinvolgimento dell’intera comunità, come annotato nelle memorie del parroco Giovanni Antonio Miotti, e fu consacrato nel 1666. La chiesa, simbolo della fede popolare in Valmalenco, fu ampliata nel Novecento con la realizzazione della nuova facciata a timpano e il rifacimento del portale in granito. L’interno è composto da una navata centrale con quattro cappelle laterali e conserva importanti testimonianze artistiche dei secoli XVII e XVIII, tra cui il pulpito ligneo intagliato. Nella seconda cappella di destra, entro una pregevole ancona in stucco, un fastigio e la statua di Sant’Antonio e una tela con Sant’Antonio in ginocchio davanti a Gesù Bambino attorniato da angeli risalente al XVII. Sulla parete della prima cappella di destra vi è una tela con la Vergine del Rosario col Bambino. La volta è affrescata con scene che raffigurano episodi della vita di Maria a opera di Erminio Dioli, artista poliedrico originario di Caspoggio, realizzate nel 1919. Notevoli anche gli affreschi sulle pareti del presbiterio, del pittore Giovanni Gavazzeni, raffiguranti il Martirio di San Sebastiano e San Rocco che cura gli appestati.